百亿量化私募思勰计划推出小市值精选策略2023-08-24 00:36:31
中证网讯（记者 朱涵）近日，记者从渠道人士处获悉，当前思勰正在计划推出小市值精选策略。
该人士表示，思勰上述计划推出的策略特点为，第一，选股范围主要在小市值指数成分股内；第二，无Barra风控（Barra风格因子模型是一种多因子模型产品，被机构广泛使用，主要应用于多因子选股分析和结构化风险因子分析）约束，专注某一风格；第三，主要在小市值指数成分股内精选标的，持仓相对集中；第四，该产品容量相对稀缺，限量定制。
在思勰看来，小市值指数未来表现值得期待。原因有三，第一，从历史数据来看，小市值指数β的夏普和卡玛比率较高，即风险收益性价比高；第二，小市值指数目前PB位置较低，且行业分布均衡，AG平台真人 真人AG 平台官网高度覆盖成长行业，前景可期；第三，小市值指数具有高波动率和高换手率，有利于获取超额收益α。AG平台真人 真人AG 平台官网
公开资料显示，思勰是一家专注于二级市场高流动性资产的量化对冲私募基金管理公司，公司当前的主要策略有指数增强策略、CTA策略、量化选股策略等。
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